Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"capital optimization"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace kapitálových požadavků vycházejících z modelu Value at Risk pomocí dynamického řízení rizik
 Kyjonková, Petra ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Doležel, Pavel (oponent)
Diplomová práce "Optimalizace kapitálových požadavků vycházejících z modelu VaR pomocí dynamického řízení rizik" pojednává o možnosti finančních institucí snížit nároky na kapitál vyplývající z basilejských pravidel na základě kalibrace odhadu volatility v modelu VaR pro různá časová období. V první části práce analyzuje v současnosti se odehrávající krizi, její zdroje, průběh a především dopady na celosvětově přijímaná regulatorní pravidla. Vzhledem k požadavku na téměř dvojnásobné navýšení regulatorního kapitálu pak diskutuje možnosti dynamické optimalizace držení kapitálu na základě střídání konzervativních a agresivních strategií řízení rizik. Analytická část práce pak prezentuje výsledky testů volatility na datech šesti evropských indexů od roku 2003, rozdělených podle hladiny volatility do několika časových úseků. Je navržen přístup, podle kterého by finanční instituce dokázaly omezit dopady na návratnost svého kapitálu (ROE), a to při splnění všech podmínek pro model Value at Risk definovaných regulátorem. Negativním důsledkem snížení kapitálových požadavků je však zvýšená míra selhání modelu. Ačkoli tedy finanční instituce mohou docílit navrženým postupem snížení hladiny VaR až o pětinu, musí k tomu použít některou z řady velice agresivních strategií. Dynamické odhadování volatility se pak...
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English